[채권-마감] 약세 스티프닝…中 LPR 인하·시장 모멘텀 상실

(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 국고채 금리가 상승했다.

중단기 보다 장기금리가 더 올라 수익률곡선이 가팔라졌다.(커브 스티프닝)

중국 대출우대금리(LPR) 5년물 인하와 국고채 20년물 입찰을 소화한 뒤 뚜렷한 방향성이 없는 장세가 이어졌다.

20일 채권시장에 따르면 국고채 3년 최종호가 수익률은 전장 대비 0.8bp 오른 3.405%를 기록했다. 10년 금리는 2.2bp 오른 3.489%를 나타냈다.

3년 국채선물은 7틱 내린 104.44를 기록했다. 외국인이 2천598계약 순매도했고, 증권이 6천90계약 순매수했다.

10년 국채선물은 22틱 내린 112.26에 거래됐다. 외국인은 1천538계약 순매도했고, 증권은 2천26계약 순매수했다.

30년 국채선물은 70틱 내린 130.16을 기록했다. 거래량은 35계약이다. 증권이 11계약 순매수했고, 개인이 2계약 순매도했다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 이번주 금융통화위원회 등 굵직한 이벤트를 앞두고 박스권 장세가 이어지겠다고 전망했다.

한 증권사의 채권 운용역은 “2월 들어서 미국의 금리 인하 시기가 지연될 것이라는 예상이 강해지면서 시장의 모멘텀이 많이 사라진 느낌”이라고 말했다.

한 은행의 채권 운용역은 “국고채 3년물 금리 기준으로 3.4% 수준에서 매수는 여전히 나오는 것 같다”며 “다만 최근 들어 수급은 약해지고 있는 듯하다”고 언급했다.

◇ 장중 동향

국고채 3년 금리는 지표물인 23-10호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.9bp 오른 3.405%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-11호는 전 거래일 대비 2bp 오른 3.487%로 개장했다.

간밤 미국 금융시장은 프레지던트 데이로 휴장했다. 독일과 영국 등 유럽 지역 국채 금리는 보합권이었다.

한국은행이 개장 전 공개한 2월 소비자동향조사 결과에 따르면 이달 소비자 1년 기대인플레이션율은 3.0%를 나타냈다. 전월과 같은 수준이다. 지난 1년간 소비자물가 상승률에 대한 인식도 3.8%로 전월과 같았다.

이날 중국 중앙은행인 인민은행(PBOC)이 사실상 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR) 5년물을 25bp 인하했다. 시장 예상보다 인하 폭이 컸다.

호주중앙은행(RBA)은 이날 공개한 2월 통화정책회의 의사록에서 기준금리 인상 여부를 논의했다고 밝혔다. 추가 금리 인상을 배제하지 않는 것이 적절하다는 데 동의한 것으로 나타났다.

오전 중 진행된 국고채 20년물 입찰은 금리 3.445%에 8천억원이 낙찰됐다. 응찰 규모는 2조6천억원이었다.

정오경 발표된 한국은행의 ‘2023년 4분기 가계신용(잠정)’ 통계에 따르면 지난해 말 기준 가계신용 잔액은 1천886조4천억원으로, 작년 3분기 말(1천878조3천억 원)보다 0.4%(8조 원) 많았다. 지난해 3분기에 이어 4분기에도 사상 최대 규모를 경신했으나, 증가폭(17조 원→8조 원)은 다소 둔화했다.

보합권에서 등락하다가 오후 들어서는 완연하게 약세로 돌아섰다. 외국인이 순매도 규모를 꾸준히 늘리며 영향을 줬다.

아시아장에서 미 국채 2년물 금리는 전장 대비 0.8bp 내리고, 10년물 금리는 0.69bp 오르고 있다. 호주 국채 10년물 금리는 0.9bp 상승했다.

외국인은 3년 국채선물을 2천598계약 순매도했고 10년 국채선물은 1천538계약 순매도했다.

3년 국채선물은 12만4천947계약 거래됐고 미결제약정은 2천65계약 줄었다. 10년 국채선물은 5만4천925계약 거래됐고 미결제약정은 2천27계약 줄었다.

◇ 고시금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 1.8bp 오른 3.471%에 고시됐다. 3년물은 0.8bp 상승해 3.405%, 5년물은 1.5bp 오른 3.452%로 고시됐다.

10년물은 2.2bp 상승한 3.489%를 나타냈다. 20년물은 4.8bp 오른 3.462%, 30년물은 4.0bp 상승한 3.390%를 기록했다. 50년물은 3.7bp 오른 3.370%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.9bp 오른 3.439%, 1년물은 1.0bp 오른 3.407%로 거래를 마쳤다. 2년물은 1.6bp 오른 3.461%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 ‘AA-‘등급은 0.3bp 오른 4.105%, 같은 만기의 회사채 ‘BBB-‘등급은 전일과 같은 10.483%를 나타냈다.

CD 91일물은 전일과 같은 3.690%, CP 91일물은 변함 없이 4.230%로 마감했다.

jhson1